Стратегия «Три экрана Элдера» + индикатор.

 

Здравствуйте коллеги трейдеры, сегодня рассмотрим классическую торговую стратегию «Три экрана Элдера». Автор Александр Элдер разработал ее еще в 1985 году, но эта стратегия остается рабочей и сегодня. Практика показала что эта стратегия «Три экрана Элдера» работает на всех рынках, валютном, фондовом и сырьевом. Суть данной стратегии фильтровать входы по старшему таймфрейму, а входить на младшем. Это дает возможность взять большие цели при минимальных рисках для депозита. Еще стратегия «Три экрана Элдера» считается простой и универсальной.

 

Общие особенности стратегии.

 

 

Стратегия «Три экрана Элдера» строится на сочетании трендовых индикаторов. Как говорил Александр Элдер, рынок это океан, воды которого время от времени меняют свое направление, образуя приливы и отливы, что отражается в виде восходящих и нисходящих трендов. Первый экран Александр Элдер называет «приливом рынка». То есть если на рынке восходящий тренд то рассматриваем только покупки, если нисходящий только продажи. Ну а если на рынке «штиль» то есть нет выраженного тренда, то лучше воздержаться от торговли. На втором экране мы ищем «волну рынка» когда цена закончит коррекцию и продолжит двигаться в направлении тренда. Третий экран Элдера используем для более точного входа с минимальным стоп-лоссом.

 

Какой таймфрейм выбрать?

 

 

Как я писал выше стратегия «Три экрана Элдера» является универсальной, и таймфрейм нужно выбирать исходя из стиля Вашей торговли. Последовательность таймфреймов должна быть коэффициентом масштабирования равного пяти. То есть если Вы торгуете в долгосрок, то первым экраном будет таймфрейм W1, второй экран с таймфреймом D1, а третий экран с таймфреймом H1. При такой торговле количество сделок будет не большим, 2-3 в месяц, но полученная прбыль должна оправдать ожидания. Если Вы торгуете среднесрочно, то Вам подойдут таймфреймы: H4, H1, M15, количество сделок будет больше, но и ложных сигналов будет больше. Если Вы торгуете внутри дня то Вам подойдет таймфрейм: M30, M5, M1. но это только примерные рекомендации, каждый подбирает таймфрейм для себя сам.

 

Первый экран — определение глобального тренда.

 

Рассмотрим правила стратегии «Три экрана Элдера» для начала нужно определиться какие сигналы рассматривать, на покупку или на продажу. Для этого определяем направление глобального тренда. Если Вы торгуете D1, H4, M30, то открываем график с таймфреймом D1 и устанавливаем на него индикатор MACD со стандартными настройками. Понижающиеся столбики гистограммы индикатора говорят о нисходящем тренде, если столбики растут то тренд восходящий.

 

 

Иногда для фильтрации ложных сигналов индикатора MACD используют дополнительный фильтр, в качестве скользящей средней EMA 13. Если цена выше EMA  то рассматриваем только покупки, если ниже только продажи. Наиболее сильным сигналом будет совпадение сигналов на обоих индикаторах.

 

 

Второй экран — ожидание окончания коррекции.

 

Итак Вы определились с направлением тренда, и точно знаем что будем продавать или покупать, и теперь нам нужно найти подходящий момент для открытия сделки, чтобы стоп-лосс был коротким и прибыль побольше. Открываем график с меньшим таймфреймом и устанавливаем на него индикатор Stochastic Oscillator. Ориентируясь по индикатору Stochastic Oscillator определяем окончание коррекции. Если на первом экране тренд восходящий, то на втором экране ждем когда Stochastic Oscillator  выйдет из зоны перепроданности. Если тренд нисходящий ждем когда Stochastic выйдет из зоны перекупленности.

 

 

Третий экран для более точного входа в рынок.

 

Если Вы начинающий трейдер, чтобы не запутаться, можете входить уже на втором экране. Третий же экран является более сложным вариантом, и подойдет больше для опытных трейдеров. На третьем экране не применяют ни каких индикаторов, а используют метод смещаемой продажи или покупки. Например на первом экране тренд восходящий, на втором экране Stochastic Oscillator вышел из зоны перепроданности. Тогда открываем третий экран и устанавливаем ордер Buy Stop чуть выше максимума последней свечи. Если отложенный ордер не сработал в течении следующей свечи, переносим его на максимум следующей свечи. Так делаем пока ордер не сработает, или не изменятся условия на вход.

 

 

Как только ордер сработал устанавливаем стоп-лосс, чуть ниже минимума последний двух свечей.

 

 

С продажами все тоже самое, выставляем Sell Stop чуть ниже минимума и передвигаем пока не сработает.

 

 

И обязательно выставляем защитный стоп-лосс чуть выше максимума двух предыдущих свечей.

 

 

Определяем цели для взятия прибыли.

 

Самый распространенный метод для определения целей для взятия прибыли — это математический. То есть измеряем стоп-лосс и умножаем его на 3. Таким образом тейк-профит будет в 3 раза больше стоп-лосса. После прохождения ценой половины расстояния до тейк-профита сделку рекомендуют переносить в безубыток.

 

 

Так же можно выходить когда Stochastic Oscillator перешел в зону перепроданности/перекупленности на втором экране. Или если сформировался противоположный сигнал на первом экране.

 

Индикатор «Три экрана Элдера»

 

Торговая стратегия «Три экрана Элдера» очень популярна во всем мире, но все же новичкам бывает сложно проследить все сигналы для входа в рынок, особенно на малых периодах. По этому для начала можно использовать индикатор «Три экрана Элдера v 2.0». Зеленый цвет в информационном окне означает о сигнале на покупку, красный сигнал на продажу. Если показания всех индикаторов по определенной паре окрасились в зеленый цвет покупаем если красный продаем, желтый цвет флет или неопределенность на рынке.

 

 

Параметры настроек индикатора.

 

 

Стратегия «Три экрана Элдера» является высокодоходной, универсальной трендовой системой. Ее можно использовать как готовую торговую систему так и в качестве фильтра, к Вашей торговой системе.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *